NT 17-01
The Performance of Smile-Implied Delta Hedging
Rédigée par Lina Attie

NT 16-03
L’importance du risque de liquidité et sa mesure dans les primes des obligations
Rédigée par Cassandre Anténor-habazac

NT 16-02
Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling
Rédigée par Anas Guerrouaz

NT 16-01
Big Data and Risk Management in Financial Markets: A Survey

Rédigée par Francesco Corea

NT 15-01
La crise des subprimes: vers un meilleur encadrement des risques financiers liés à la titrisation des créances
Rédigée par Michèle Patricia Akiobe Songolo

NT 14-03
Tarification de la « Timer Option » à Horizon Fini
Rédigée par Mikael Roger-Tessier

NT 14-01
Forecasting and Hedging Systematic Risk
Rédigée par Denada Ibrushi,

NT 13-02
Bayesian Analysis of Consumer Default Using Reversible Jump MCMC
Rédigée par Philippe d’Astous

NT 13-01
OIS/dual curve discounting
Rédigée par Yaovi Gassesse Siliadin

NT 12-01
Robustesse des méthodes de backtesting
Rédigée par Élise St-Aubin Fournier