16 octobre 2014 - 17 octobre 2014

Innovation for Financial Services Édition 2014 est une série d’événements pour les personnes travaillant à l’innovation dans le secteur des services financiers. Le but est de créer des liens entre les professionnels des services financiers et les universitaires leur permettant de présenter et discuter les derniers développements relatifs à des innovations pour et dans le secteur des services financiers.

Pour en savoir plus et vous inscrire, consultez Innofin

 

 

5 novembre 2013

Petit-déjeuner conférence

Le 5 novembre dernier, l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés a organisé deux présentations de haut niveau à HEC Montréal.

Tout d’abord,  un petit déjeuner au cours duquel Monsieur Jacques Lussier (PhD, CFA), président du Conseil d’Administration de CFA, a prononcé une allocution s’intitulant : Benchmark indifferent products versus benchmark indifferent managers : The similarities and why we should care about the differences.

Plus de 40 participants étaient présents à ce petit-déjeuner conférence.

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Table ronde d’experts

Plus tard dans la journée, des experts se sont penchés sur le thème : «Post-crisis risk management practices» Challenges for the risk management industry : risk assessment methods, emerging risks & regulatory uncertainty.

Etaient invités : M.  Claude Bergeron, Caisse de dépôts et placements du Québec M. Bernard Augustin, Addenda Capital Prof.  Helyette Geman, Birkbeck, University of London, et John Hopkins University Prof.  Christian Gourieroux, University of Toronto

Les deux modérateurs étaient Mme Catherine Lubochinsky du groupe GRI et M. Pascal François de l’IFSID.

Plus de 50 personnes provenant de différentes sphères du monde bancaire, institutionnel, financier et universitaire sont venues entendre ce panel chevronné.

Cette table ronde, très animée et ponctuée d’une période de questions, s’est terminée par un cocktail qui a permis à tous les participants de rencontrer et d’échanger avec ces conférenciers experts en gestion de risque et de portefeuille.

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19 septembre 2013 - 20 septembre 2013

L’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés de Montréal a tenu, en collaboration avec la Banque du Canada, sa seconde conférence les 19 et 20 septembre 2013 à l’Hôtel Le St-Sulpice du Vieux-Montréal.

Cet événement, ayant pour thème les risques extrêmes (Tail Risk), a réuni plusieurs experts universitaires du domaine de la finance structurée et des instruments dérivés ainsi que des experts de l’industrie. L’éminent conférencier Michael Johannes, de la Columbia Business School, ainsi que plusieurs autres conférenciers invités venus aussi bien des États-Unis, d’Europe que de diverses régions du Canada, ont su captiver un auditoire de quelque 70 participants.

Christian Dorion, coordonnateur scientifique de l’IFSID et membre associé du CIRPÉE, en collaboration avec Jean-Sébastien Fontaine, de la Banque du Canada, étaient responsables de l’organisation de cette conférence.

Un grand succès.

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Programme

20 février 2013

Les options réelles à des fins de décision et de construction de valeur

Conférencier: Marcel Boyer, Professeur Émérite à l’Université de Montréal

Trois exemples d’application des options réelles

Conférencier: Eric Gravel, Consultant à StatLog Consulting

Mercredi le 20 février 2013 à 11h45

KPMG
600, De Maisonneuve Ouest, suite 1500
Montréal

Pour plus de détail et vous inscrire

Téléchargez la brochure

11 décembre 2012

Venez assister à un lunch conférence organisé par AIMA. Le conférencier invité, M. Mark Kritzman, discutera de la liquidité et de sa valorisation dans un contexte d’allocation d’actifs. Il abordera aussi la prime historique de liquidité associée à différentes classes/fonds d’actifs illiquides.

Pour de plus amples informations

Hotel Sofitel Montréal
1155, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec)

Mardi le 11 décembre
Midi à 14h

12 octobre 2012 - 14 octobre 2012

Conférencier principal: Prof. Steven Heston, Université du Maryland

12 au 14 octobre 2012

Hôtel St-Sulpice
Vieux-Montréal, Québec

Inscriptions avant le 14 septembre, 2012

Liste des sujets présentés

Vendredi − 12 octobre

Understanding Equity Options
Peter Christoffersen, Rotman School of Management, U. of Toronto

Time-varying asset volatility and the credit spread puzzle
Jan Ericsson, Desautels Faculty of Management, McGill University

Volatility Forecasting and Explanatory Variables: A Tractable Bayesian Approach to Stochastic Volatility
Christian Dorion, HEC Montreal

Samedi 13 octobre

Conférencier invité: Steven L. Heston
Capturing Option Anomalies with a Variance-Dependent Pricing Kernel

Dynamic Jumps Intensities in the Crude Oil Market
Kris Jacobs, C.T. Bauer College of Business, University of Houston

Affine Jump Term Structure Models: Expectation Puzzles and Conditional Volatility
Haitao Li, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan
Volatility spikes and jumps: intradaily volatility and crash evolution
David Bates, Henry B. Tippie College of Business, University of Iowa

Too-Systemic-To-Fail: What Option Markets Imply About Sector-Wide Government Guarantees
Bryan Kelly, Chicago Booth, University of Chicago

Credit Derivatives and Earnings Announcements
Fan Yu, R. Day School of Econ. and Finance, Claremont McKenna College

Are credit ratings still relevant?
Chay Ornthanalai, Rotman School of Management, U. of Toronto

Dimanche 14 octobre 

The Impact of Single Stocks Futures Listings on the Price of Their Underlying Stocks
Louis Gagnon, School of Business, Queen’s University

Hedging Activity in Fixed Income Markets
Aytek Malkhozov, Desautels, McGill University

If We Can Simulate It, We Can Insure It: An Application to Longevity Risk Management
Lars Stentoft, HEC Montreal; Copenhagen Business School

 

Pour consulter le programme détaillé

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